نتایج جستجو برای: مدل میانگن – آنتروپی – چولگی
تعداد نتایج: 121784 فیلتر نتایج به سال:
بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولا مبهم و نادقیق است. محققان رویکردهای گوناگونی را برای مدل کردن بازده بکار گرفته¬اند. یکی از رویکردهای بکار گرفته شده در این زمینه، استفاده از منطق فازی می¬باشد. در این میان، مطالعات زیادی در زمینه معرفی معیار ریسک در جهت بهینه سازی پرتفوی فازی صورت گرفته است. یکی از معیارهای جدید در این زمینه آنتروپی است که بر خلاف واریانس، وابسته به تقارن توزیع بازده دار...
بازده اوراق بهادار در دنیای واقعی معمولا مبهم و نادقیق است. محققان رویکردهای گوناگونی را برای مدل کردن بازده بکار گرفته¬اند. یکی از رویکردهای بکار گرفته شده در این زمینه، استفاده از منطق فازی می¬باشد. در این میان، مطالعات زیادی در زمینه معرفی معیار ریسک در جهت بهینهسازی پرتفوی فازی صورت گرفته است. یکی از معیارهای جدید در این زمینه آنتروپی است که بر خلاف واریانس، وابسته به تقارن توزیع بازده دا...
با توجه به اهمیت حذف یون استرانسیم موجود در پسابهای هستهای، کار حاضر ضمن سنتز لیگاندهای هیدروکسی بنزآلدهید پروپیل تری اتوکسی سیلان (Si-HL3(EtO)) و پیریدیل متیلیدین (Si-L3(EtO)) بررسی خصوصیات نانو ذرات سیلیکای اصلاح شده این لیگاندها عنوان جاذب جامد از محلول آبی پرداخته شد پارامترهایی مانند pH، زمان، جرم جاذب، دما یونهای مزاحم مورد آزمایش قرار گرفت. رفتار جذبی جاذبها نشان داد سطح توانای...
هدف از این تحقیق تعیین مناطق دارای پتانسیل حضور چشمة آب زیرزمینی و اولویتبندی عوامل مؤثر در آن، با استفاده روش حداکثر آنتروپی (مدل MaxEnt)، سیستم اطلاعات جغرافیایی سنجش دور است. حاضر، چهارده شاخص تأثیرگذار شامل شاخصهای توپوگرافیکی، زمینشناسی، اقلیمی، هیدرولوژیکی کاربری اراضی همچنین، جدید ارتفاع سطح نزدیکترین زهکش (HAND) شده ابتدا، شاخصها به دو بخش توپوگرافیکی سایر تقسیم شدند نقشة براساس آن...
هدف: انتخاب پرتفوی بهینه یکی از موضوعات مهم در سرمایهگذاری است. به دلیل ماهیت مبهم این اتفاقات، آینده پیشبینی بازده سهام با چالش مواجهه است. بر اساس نظریه مدرن پرتفوی، برای پوشش ریسک این اتفاقات از تنوعسازی استفاده میشود. این نظریه براساس مفروضاتی بنا شده است که یکی از این مفروضات نرمال بودن توزیع بازده داراییها است. اما شواهد تجربی نشان از عدم نرمال بودن بازده داراییها دارد. زمانی که فر...
این پژوهش به صورت تجربی به بررسی کاربرد نظریه دورنمای تجمعی در بورس اوراق بهادار تهران و اثر آن بر بازده سهام میپردازد. بر این اساس در این پژوهش از مدل ارائه شده توسط باربریس و هانگ (2008) استفاده شده است. بر مبنای این مدل چنانچه سرمایهگذاران در بازار سرمایه دارای اولویتهایی مشابه با نظریه دورنمای تجمعی باشند، سهامهایی با چولگی مثبت بایستی به طور متوسط بازده کمتری را کسب نمایند. جامعه آماری...
این پژوهش به صورت تجربی به بررسی کاربرد نظریه دورنمای تجمعی در بورس اوراق بهادار تهران و اثر آن بر بازده سهام میپردازد. بر این اساس در این پژوهش از مدل ارائه شده توسط باربریس و هانگ (2008) استفاده شده است. بر مبنای این مدل چنانچه سرمایهگذاران در بازار سرمایه دارای اولویتهایی مشابه با نظریه دورنمای تجمعی باشند، سهامهایی با چولگی مثبت بایستی به طور متوسط بازده کمتری را کسب نمایند. جامعه آماری...
چکیده: فرض متقارن بودن توزیع احتمالی متغیر موردمطالعه، از فرضیات محوری در روشهای استنباط آماری بخصوص در روشهای ناپارامتری است. بر اساس معیارهای گوناگون انحراف از تقارن، آمارههای آزمون مختلفی برای آزمون این فرض ارائهشده است. در این مقاله بر اساس آنتروپی تجمعی معیار جدیدی برای چولگی معرفیشده و بر مبنای آن آزمونی برای فرض تقارن ارائه میشود که در آن p- مقدار آزمون با استفاده از روش خودگردان ...
مطالعة حاضر به بررسی اثر درنظرگرفتن چولگی و کشیدگی متغیر با زمان بر برآورد ارزش در معرض خطر (var) برای موقعیت های خرید و فروش با استفاده از مدل hyaparch و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (tepix) می پردازد. نتایج نشان می دهد به کارگیری مدل ها با توزیع های شرطی با چولگی و درجة آزادی متغیر یا ثابت در مقایسه با توزیع نرمال توانسته است عدم تقارنِ دادهها را به گونه ای مناسب در نظر بگیرد. با وجود این،...
قدم آخر در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری ، مرحله ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار است . یکی از مشکلات اساسی در ارزیابی عملکرد ، تمایل انسان به تمرکز بر بازده سبد اوراق بهادار و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده و یا سایر گشتاورها است . لذا بهتر آن است که ارزیابی عملکرد شامل شناسایی همزمان " بازده " ، " ریسک "و سایر گشتاورها همچون " چولگی " باشد . هدف از این تحقیق ارائه روش نوین ارزیابی...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید